商品流通产业周期性波动特征分析

商品流通产业周期性波动特征分析

5/20/2003  中国第三方物流网

摘要：在某种意义上讲如何进行测定并不是我们最关心的，发现商品流通产业波动的特点是我们划分周期性波动的真正原因。

关于商品流通产业周期性波动利用不同的方法，选择不同的指标我们可以得到不同的周期性波动的结论：“经济周期多长？这取决于你想在其中包括多少个次要周期”[1]。所以在某种意义上讲如何进行测定并不是我们最关心的，发现商品流通产业波动的特点是我们划分周期性波动的真正原因。

一、商品流通产业周期性波动由古典型向增长型转变过程分析

采用“环比直接法”测定表明我国商品流通产业从1949年以来共发生12次，增长型共有5次，其中1979以后6次，增长型为3次。如果讲这种趋势还不是特别明显，那么采用移动平均直接法测定的周期性波动表明我国商品流通产业总共发生五次经济波动，1977年以前的第一次和第二次都是古典型波动，第三次波动的波谷最低值仅为-1.84%，自1984年以后的第四次和第五次波动都是增长型波动。所以1984年是我国商品流通产业两种经济周期形态转变的分水岭，1984年以后产业的衰退不再是产业增加值的绝对下降，而是增长率的相对下降。这种转变的一个直接作用就是对商品流通产业增长的负面影响有明显不同。

这种趋势同整个我国乃至整个世界经济的波动趋势是相一致的，如历史统计记录表明，第二次世界大战以后，西方工业国家的经济周期性质已逐步从古典型周期转变成增长型周期。我国同样如此，也经历了从古典周期向增长周期的历史转变[2]。

收缩期明显大于扩张期长度，前者是后者的2.58倍。这说明商品流通产业的收缩速度较慢，而扩张速度较快。究其原因可能同我们国家的经济的刚性因素有关。具体观察收缩期和扩张期长度的分布，前者最短为4年，最长高达12年，而后者最长为4年，最短仅为2年。

商品流通产业周期性波动的长度特征（表一）

二、 商品流通产业周期性波动的波长不规则特性分析

1．商品流通业周期性波动的伸缩性

这种不规则性表现为周期波长具有较大的伸缩性，如以环比直接法观测到的12次波动周期中，平均波长为3.75年，标准差为0.9653，最大的为6年，最小的为3年，实际共有4种波长类型，如图1所示。

图1： “环比直接法”测定商品流通产业波动波长的频率分布图

对周期性波动的波长频率分布是否接近泊松分布，利用SPSS软件进行一个样本的柯尔莫哥洛夫-斯米诺夫(One-sample Kolmogorov-Smirnov test)检验，因为样本数较少，所以选择exact test，检验结果如下，我们认为没有充分理由认为周期性波动符合泊松分布。也就是说，商品流通产业扩张和收缩没有一个整齐划一的规律，经常出人意料地提前或滞后。

One-sample Kolmogorov-Smirnov test （表二）

正是因为商品流通产业周期性波动波长的这种不规则性，我们不能简单地用外推的方法来预测未来波动周期的发生时间。

2． 商品流通产业的波动剧烈，则波动幅度愈大

用环比直接法测定的周期中最大的一次波动幅度竞高达135.33%，平均落差为49.87%标准差为37.92%，用移动平均直接法测定的波动幅度也达91.57%，平均落差为49.91%，标准差为28.38%。从表中可以看出，无论是同农业、工业、建筑业、交通邮电等行业相比，还是与国内生产总值相比较，观察波幅、绝对波动程度和相对波动程度等指标商品流通产业的增加值的波动都是最剧烈的。所以我们可以说，商品流通产业是容易剧烈波动的产业。

GDP及各产业增长率波动特征比较（表三）

3． 改革后商品流通产业波动有强化的倾向，这一趋势与国民经济波动趋势相反

中国改革前后商品流通产业波动和GDP波动的特征如表所示，从表中可以看出，1979年实行改革开放以来，中国经济增长的稳定程度大大增强，波动次数减少，平均波长明显增长，波幅明显降低，绝对波动程度和相对波动程度都大大降低。可是商品流通产业的波动情况却与此相反，稳定程度并没有上升。在观察的数据中可以看出，相对波动程度虽然降低，但波幅和绝对波对程度大幅度上升，波动次数虽然减少，但这和时间周期较短在关系，平均波长反倒减少了0.14年（即1.68个月），波动更加频繁。

改革前后商品流通产业和GDP波动对比表（表四）